Der Simulator
Mit dem Simulator können Anlagestrategien unter sehr realitätsnahen Bedingungen getestet werden, bevor nach diesen Strategien echtes Geld inves tiert wird.
Vor dem Einsatz eines Handelssystems im Navigator sollte es auf Herz und Nieren getestet und festgestellt werden, wie gut alle Komponenten zusammenpassen.
Der Simulator zeigt Ihnen auf Knopfdruck die Entwicklung Ihres Vermögens bei konsequenter Umsetzung der Anlageregeln in der Vergangenheit und das auch über einen langen Zeitraum von z.B. 10 Jahren.
Der Simulator beantwortet die Frage: „Was wäre, wenn ich das Handelssystem so eingesetzt hätte?"
Der Simulator berücksichtigt insbesondere:
- Ein- und Ausstiegssignale der Strategien
- Kombination von unterschiedlichen Strategien und Märkten (Multi-Strategie und Multi-Markt-Ansatz)
- Risiko- und Money-Management
- Transaktionskosten
- Finanzierungskosten bei Hebelprodukten
- Währungsschwankungen
- Zinserträge bei liquiden Mitteln
Im Simulator werden bei der indirekten Umsetzung „virtuelle" Wertpapiere verwendet, die sich nach den gleichen mathematischen Regeln verhalten, wie die realen Wertpapiere (z.B. Hebelzertifikate).
Durch dieses Verfahren können Simulationen für Zeiträume durchgeführt werden, in denen es noch keine entsprechenden Derivate gab oder die nicht mehr in der Datenbank verfügbar sind. Dies trifft insbesondere auf Hebelzertifikate zu, die bei starken Kursbewegungen „ausgeknockt" werden und dann in der Datenbank gelöscht wurden. Bei direkter Umsetzung werden die realen Kursdaten für die Simulation verwendet.
Der Simulator bietet umfangreiche Auswertungen, die zeigen, wie sich das Kapital im Vergleich zum Risiko entwickelt hat. Die Kapitalkurve gibt die Entwicklung des Vermögens im Testzeitraum wieder. Die „Underwater-Equity" zeigt dynamisch den prozentualen Kapitalrückgang von einem einmal erreichten Höchststand an und ist ein guter Indikator für den Stressfaktor eines Handelssystems.
Selbstverständlich werden neben der Rendite auch wichtige Kennzahlen berechnet, die Rendite und Risiko ins Verhältnis setzen (MAR-Ratio, Lake-Ratio, Sharpe-Ratio etc.).
Der Liquiditätsverbrauch und der Investitionsgrad werden dynamisch visualisiert. Eine Renditematrix und Kennzahlen wie der Profitfaktor helfen die Ertragsaussichten zu beurteilen. Eine Aufstellung aller Transaktionen und die aktuell offenen Positionen sind ebenfalls verfügbar.